Қазақстандағы банктік сектордың өзекті мәселелері ИМ
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің тізімі (2017ж) "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ "Қазақстан Халық Банкі" АҚ "ЦЕСНАБАНК" АҚ "Ресей Жинақ банкі" АҚ ЕБ "Банк ЦентрКредит" АҚ "KASPI BANK" АҚ "АТФБанк" АҚ "ForteBank" АҚ "Еуразиялық Банк" АҚ "Банк "RBK" АҚ "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ "Ситибанк Казахстан" АҚ "Delta Bank" АҚ "Нұрбанк" АҚ "Qazaq Banki" АҚ «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ЕБ) "Альфа-банк" ЕБ АҚ "Заман-Банк" АҚ "AsiaCredit Bank ББ" АҚ "Астана Банкі" АҚ "Казинвестбанк" АҚ "Банк ВТБ (Қазақстан)" АҚ ЕҰ "Қазақстандағы Қытай Банкі" ЕБ АҚ "Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ "Capital Bank Kazakhstan" АҚ "Алматы қаласындағы Қытай саудаөнеркәсіп Банкі" АҚ "Банк Kassa Nova" АҚ "ҚАЗАҚСТАН ЭКСИМБАНКІ" АҚ "КЗИ БАНК" ЕБ АҚ "Tengri Bank" АҚ "ЭкспоКредит Банкі" АҚ "Al-Hilal" Ислам Банкі" АҚ "Шинхан Банк Қазақстан" АҚ Пәкістан Ұлттық банкінің Қазақстандағы ЕБ АҚ
Банк секторының ағымдағы жай-күйі және құрылымдық проблемалары Банк секторының несие портфелі (негізгі борыш). 2017 жж 1 шелденің жағдайы бойынша 15533,3 млрд. теңге Мерзімі өткен берешегі бар қарыздар несие портфелі 2017 ж. 28,3%-ы (4 392,3 млрд. теңге)
I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНК СЕКТОРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 1-кесте. Қазақстан Республикасы банк секторының құрылымы Банк секторының құрылымы 01.01.2017 01.10.2017 Екінші деңгейдегі банктердің саны, оның ішінде: 33 33 - жарғылық капиталда мемлекеттің 100% қатысуы бар банктер 1 1 - шетелдік қатысуы бар екінші деңгейдегі банктер 15 14 - екінші деңгейдегі еншілес банктер 11 11 Екінші деңгейдегі банктер филиалдарының 349 саны 338
2-кесте. Қазақстан Республикасының банк секторы жиынтық активтерінің құрылымы Көрсеткіштің атауы / күні 01.01.2017 01.10.2017 Өсімі, %млрд. жиынтығын млрд. теңге жиынтығына бен теңге а %-бен Қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металлдар және корреспонденттік шоттар 3 654,5 13,4% 3 609,0 13,5% -1,2% Басқа банктерде орналастырылған салымдар 1 168,2 4,3% 1 081,3 4,0% -7,4% Бағалы қағаздар Банктік қарыздар және «кері РЕПО» операциялары 3 326,2 12,2% 4 305,6 16,1% 29,4% 15 510,8 56,9% 13 902,9 51,9% -10,4% Капиталға инвестициялар Өзге активтер Активтердің барлығы (резервтерді (провизияларды) қоспағанда) 300,3 1,1% 510,8 1,9% 70,1% 3 300,6 12,1% 3 392,4 12,7% 2,8% 27 260,8 100,0% 26 802,0 100,0% -1,7% Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар), оның ішінде: -1 704,0-6,3% -2 358,5-8,8% 38,4% Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша резервтер (провизиялар) -5,7 0,0% -8,8 0,0% 55,0% Бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) -10,4 0,0% -10,4 0,0% -0,2% Банктік қарыздар мен "Кері РЕПО" операциялары бойынша резервтер (провизиялар) -1 642,9-6,0% -2 214,6-8,3% 34,8% 0,0% -46,6-0,2% 13 789,3% -0,2% -78,1-0,3% 75,1% Еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар -0,3 бойынша шығындарды жабуға резервтер (провизиялар) Басқа банктік қызмет бойынша және дебиторлық берешек бойынша резервтер (провизиялар) -44,6 %-бен
3-кесте. ҚР банк секторы несие портфелінің құрылымы Көрсеткіштің атауы / күні Өсімі, %бен 01.01.2017 01.10.2017 Сомасы, млрд. жиынтығына теңге %-бен Сомасы, млрд. жиынтығына теңге %-бен Қарыздардың баланстық құны, оның ішінде: Негізгі борыш Дисконт, сыйлықақы 16 884,0 100,0% 15 234,3 100,0% -9,8% 15 510,8 91,9% 13 902,9 91,3% -10,4% -16,8-0,1% -16,6-0,1% -1,1% Есептелген сыйақы 1 393,0 8,3% 1 351,2 8,9% -3,0% Оң/теріс түзету ХҚЕС бойынша провизиялар -3,0 0,0% -3,3 0,0% 8,9% 1 642,9 9,7% 2 214,6 14,5% 34,8% Провизияларды қоспағанда, қарыздардың баланстық құны (қарыздардың таза құны) 15 241,0 90,3% 13 019,7 85,5% -14,6% 100,0% 13 902,9 100,0% -10,4% 0,2% 38,9 0,3% 21,0% Несие портфелі ( негізгі борыш ), оның ішінде: 15 510,8 32,1 Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар Заңды тұлғаларға қарыздар 6 553,5 42,3% 4 362,6 31,4% -33,4% Жеке тұлғаларға қарыздар, оның ішінде Тұрғын үй салуға және сатып алуға, оның ішінде - ипотекалық тұрғын үй қарыздары Тұтынушылық қарыздар Өзге де қарыздар Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздар (ҚР резиденттері) 3 766,6 24,3% 4 166,3 30,0% 10,6% 1 107,0 7,1% 1 175,2 8,5% 6,2% 1 020,2 6,6% 1 084,6 7,8% 6,3% 2 547,5 16,4% 2 897,6 20,8% 13,7% 112,2 0,7% 93,5 0,7% -16,7% 5 002,0 32,2% 5 138,3 37,0% 2,7% «Кері РЕПО» операциялары 156,5 1,0% 196,9 1,4% 25,8%
4-кесте. ҚР банк секторы несие портфелінің сапасы Көрсеткіштің атауы / күні 01.01.2017 негізгі борыш сомасы, млрд. теңге Өсімі, жиынтығы негізгі борыш жиынтығы %-бен на %-бен сомасы, млрд. на %-бен теңге Банктік қарыздар, оның ішінде: 15 510,8 100,0% 13 902,9 100,0% -10,4% Негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек жоқ қарыздар 13 613,1 87,8% 11 233,0 80,8% -17,5% 1 күннен 30 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар 463,8 3,0% 611,6 4,4% 31,9% 31 күннен 60 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар 213,8 1,4% 123,0 0,9% -42,5% 61 күннен 90 күнге дейін мерзімі өткен берешегі бар қарыздар 178,0 1,1% 163,1 1,2% -8,4% 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 1 042,1 қарыздар 6,7% 1 772,3 12,7% 70,1% ХҚЕС бойынша провизиялар 10,6% 2 214,6 15,9% 34,8% 1 642,9 01.10.2017 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 751,9 қарыздар бойынша провизиялар 1 376,7 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 72,2% қарыздарды ХҚЕС бойынша провизиялармен жабу коэффициенті 77,7%
1-график. ҚР банк секторы несие портфелінің және 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздарының динамикасы 28% 23% 17% 17% 15% 42005 42370 42736 42826 42917 43009
Таза Банк Банк
Макроэкономикалық көрсеткіштер. Банк секторы активтерінің ЖІӨ-дегі үлесі 50,5%; Несие портфелінің ЖІӨдегі үлесі 28,7%; Клиенттер салымдарының ЖІӨ-дегі үлесі 35,8%; Банк секторының шоғырлануы. 5 ірі банктің ЕБД активтеріндегі үлесі 55,3%; 5 ірі банктің жиынтық несие портфеліндегі үлесі 53,0%; 5 ірі банктің жиынтық клиенттер салымдарындағы үлесі 57,9%.
2 0 1 6 2 0 1 7 ж ы л д а р д а э к о н о м и к
14
Проблемалық банктерді анықтау және дәрменсіз банктерді реттеудің тиімді режимі. «бридж-банкті» құру (тұрақтандыру банкі); активтерді басқару жөнінде жекелеген компания құру және оған басқару мен өндірі мемлекеттік қолдау есебінен қайта капиталдандыру (bail-out); тарату. кредиторлардың міндеттемелерін айырбастау есебінен қайта капиталдандыру (bailдәрменсіз банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке беру бойынша опера
Ең озық халықаралық практикада заңнамалық база проблемалық банктерді анықта
Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасы Мемлекет дағдарыс құбылысы кезеңінде тұтас алғанда қаржы жүйесінің және экономиканың орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында банктерді қолдауға мүдделі. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Президенті банк секторын қалыпқа келтіру бойынша шаралар кешенін қабылдауды тапсырды. Осындай шараларды уақтылы қабылдамау экономикалық делдалдар ретінде банктерге деген сенімділікті төмендетуі мүмкін, бұл экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажет.
Бағдарламаның негізгі мақсаттары: 1) банк секторындағы тәуекелдерді ертерек ескерту үшін қадағалау процесінің тиімділігін арттыру; 3) экономиканың нақты 2) акционерлерімен ортақ секторын кредиттеуді банктерді үстеме қалпына келтіру; Бағдарламаның негізгі мақсаттары: капиталдандыру және банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету; 4) экономика мен халыққа банктік қызметті үздіксіз көрсету; 5) ықпалдасу процестерінің шегінде банк секторының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету (ДСҰ және ЕЖК).
Мемлекет басшысының 2017 жылғы 15 ақпандағы Жарлығымен бекітілген Мемлеке
Қаржы институты сарапшыларының пікірінше, Қазақстандағы банк секторының жағдайы екі қарама-қайшы факторларға байланысты анықталады. Біріншіден, экономикадағы жоғары пайыздық мөлшерлеменің сақталу мүмкіндігі көп. Екіншіден, өңдеу өнеркәсібінің сыртқы бәсекеге қабілеттілік деңгейінің жоғарылығы. Бұл кредиттік ресурстарға деген сұранысты арттыруы мүмкін.
Банк секторын сауықтыру мақсатында мынадай Доброшаралар қабылданатын болады: пожаловать на 1 1) банктердің проблемалық активтерінің деңгейін азайту жөніндегі жұмыс жалғастырылады. «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ жарғылық капиталы 250 млрд. теңгеге қосымша ұлғайтылады, оның банктермен ынтымақтастығының тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жалғастырылады. PowerPointBase.co m! 2 2) реттеу саясаты саласында «Базель III» банктер капиталының жеткілікті болуының жаңа стандарттары кезең-кезеңмен енгізіледі. Бұл ретте жаңа стандарттарға біртіндеп және ауыртпалықсыз көшу мақсатында бірінші кезеңде банктерге капиталдың, капитал құрамдауыштарының жеткілікті болуы бөлігінде неғұрлым жұмсақ талаптар белгіленеді. Ұлттық Банк қалыптасып отырған экономикалық жағдайды ескере отырып, банктердің капиталдың жеткілікті болуының жаңа нормативтерін орындауын мониторингтеуді жүзеге асырады.
2007-2008 жылдардағы банктік дағдарысқа дейін өтімділік тәуекелі екінші тәртіптегі тәуекел болып саналған. Мысалы, Northern Rock, Bear Sterns және Lehman Brothers кредиттік және нарықтық тәуекелдердің іске асырылуының өтімділіктің жетіспеу проблемасына қаншалықты жылдам ауысатынын және осының қаржы институтарының қызметіне қаншалықты әсер ететінін көрсетті. Қаржы институттары осыдан алған сабақтан Добро кейін өтімділік тәуекелін пожаловать на бағалауға және басқаруға PowerPointBase.co ерекше көңіл бөле m! бастады және Қазақстанның банк жүйесі де ерекшелік болып табылмайды. Өтімділік тәуекелін модельдеу. Екінші деңгейдегі банктердің өтімділік тәуекелін талдауға арналған стресстестілеу әдістемесін пайдалану Өтімділік тәуекелінің іске асырылуы банктің қарсы агенттер, клиенттер және мүдделі тұлғалар алдындағы міндеттемелерін уақтылы және тиісті валютада орындау алу мүмкіндігін білдіреді.
Өтімділік тәуекелін бағалау үшін стресс-тест жүргізу банктерге күйзеліс
"Халық банк" Казкоммерцбанк акцияларын сатып алу процесін аяқтады "Халық банк" сәрсенбіде Кеңес Рақышев пен "Самұрық-Қазына" қорынан Казкоммерцбанктің 96,81 пайыз акциясын сатып алу операциясының аяқталғанын жариялады. Казкоммерцбанктің 86,09 пайыз акциясы Рақышевтан, 10,72 пайызы қордан сатып алынған. "Халық банк" Ұлттық банкпен келісімі бойынша Казкоммерцбанкке 185 миллиард теңге (шамамен 570 миллион доллар) капитал салуды жоспарлап отырғанын айтады. 15 маусымда Казкоммерцбанктің ірі акционерлері Кеңес Рақышев пен "Самұрық-Қазына" қоры Алматыда "Халық банкпен" сатып алу сату келісімге қол қойған. Келісім бойынша, Рақышев пен "СамұрықҚазына" Казкоммерцбанктің өздеріне тиесілі акция пакеттерін "Халық банкіне әр пакетін бір теңгеден сатуға міндеттелген. Казкоммерцбанк пен "Халық банк" бірігу туралы мәміле жүріп жатқаны жайлы осы жылдың басында хабарлаған. Бұл екі банктің елдегі банк секторындағы үлесі 38 пайызға жетеді.
Төрт екінші деңгейдегі банктің Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы мақұлданды Ұлттық Банк басшысы Д. Ақышев «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасын таныстыра отырып, Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасын іске асыру барысы туралы хабарлады. Ұлттық Банк Басқармасының төрт екінші деңгейдегі банктің: «АТФ Банк» АҚ- тың, «Еуразиялық банк» АҚ-тың, «Цеснабанк» АҚ-тың және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 410 миллиард теңге жалпы сомаға Бағдарламаға қатысуын мақұлдағанын хабарлады.
Назарларыңызға рахмет!!!